一、课程基本信息
课程代码：91134035
课程名称：时间序列分析
学 时：9
适用对象：统计学专业（本科）
先修课程：公共课、基础课和统计学专业部分专业课。
二、课程简介
时间序列分析实验教学的主要内容有：时间序列平稳性检验和纯随机性检验；平稳时间序列的建模；建立ARMA模型；非平稳时间序列的建模；建立ARIMA模型；残差序列的建模；单位根检验和协整检验。
本课程实验教学主要采用国际上常用的计量分析统计软件Eviews进行统计分析，实验数据来自国内外优秀教材、各类统计年鉴、国内外专业期刊等。
三、实验教学的总体目标和要求
《时间序列分析》课程是是统计学（本科）专业的专业必修课，同时也是核心课程，尤其强调理论与实践的有机结合。实验教学是该课程教学中的重要组成部分。
通过本课程的实验教学，使学生对时间序列的基本概念、基本原理、基本方法有直观的认识，能熟练应用时间序列分析方法处理动态数据，培养学生利用时间序列分析方法对社会经济现象及自然现象作定量分析的能力，掌握时间序列分析的统计思想，以此提高学生解决实际问题的基本素质，学会怎样将理论与实际结合，锻炼学生的动手能力、独立思考能力和团队合作能力。
四、实验教学内容
实验一、时间序列相关函数操作
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）掌握Eviews软件基本操作
（2）掌握时序图的作法
3.实验主要内容
（1）启动Eviews软件；
（2）熟悉Eviews软件的界面和常用菜单；
（3）定义时间，输入数据；
（4）对数据做时序图；
（5）退出Eviews软件时，结果的保存。
实验二、时间序列平稳性检验和纯随机性检验
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）掌握使用Eviews软件对时间序列数据的平稳性进行检验
（2）掌握使用Eviews软件对时间序列数据的纯随机性进行检验
3.实验主要内容
（1）利用时序图和自相关图判断序列是否平稳；
（2）使用LB统计量检验时间序列是否为纯随机序列。
实验三、平稳时间序列的建模（一）
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）掌握平稳时间序列的模型识别和定阶
（2）理解平稳时间序列的参数估计
（3）掌握平稳时间序列的模型检验
3.实验主要内容
（1）启动Eviews输入数据，绘制时序图和自相关图，检验时间序列的平稳性和纯随机性；
（2）如序列为平稳非白噪声序列，在自相关图中，根据自相关函数ACF和偏自相关函数PACF的特点（截尾性和拖尾性），考虑适合的ARMA模型；
（3）根据所识别的模型，使用OLS方法进行参数估计；
（4）对所建立模型进行检验，包括参数的显著性检验和模型残差的白噪声检验。
实验四、平稳时间序列的建模（二）
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）掌握平稳时间序列的识别、参数估计和模型检验
（2）掌握平稳时间序列的模型优化
（3）掌握平稳时间序列的模型预测
3.实验主要内容
（1）对时间序列进行模型识别、模型定阶、参数估计和模型检验；
（2）多次尝试，找到所有能通过检验的模型，并利用AIC和SBC准则，选择最优模型；
（3）利用最优模型进行一步预测。
实验五、非平稳时间序列建模
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）掌握差分运算
（2）掌握非平稳时间序列的建模
3.实验主要内容
（1）启动Eviews输入数据，绘制时序图和自相关图，检验时间序列的平稳性。不平稳时进行适当的差分运算，再次检验平稳性。平稳后检验纯随机性。
（2）进行模型识别、参数估计、模型检验和优化。
（3）写出最终ARIMA模型结果。
（4）对所建立模型进行三步预测。
实验六、季节时间序列建模
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）掌握季节差分运算
（2）掌握季节时间序列的建模
3.实验主要内容
（1）启动Eviews输入数据，绘制时序图，考察其季节波动特点，进行季节差分。再根据时序图和自相关图，检验时间序列的平稳性，不平稳时进行适当的差分运算。再次检验平稳性，平稳后检验纯随机性；
（2）进行模型识别、参数估计、模型检验和优化；
（3）写出SARIMA模型结果；
（4）对所建立模型进行四步预测。
实验七、残差序列的建模
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）理解残差序列建模的基本思想
（2）掌握残差序列建模的操作方法
（3）理解异方差的含义
3.实验主要内容
（1）根据给定时间序列数据，做时序图，分析其特点；
（2）通过建立确定性模型，提取其确定性趋势；
（3）对提取确定性趋势后的残差序列进行分析，考察其时序图和自相关图，对残差序列建立AR模型。
（4）结合确定性模型，建立合适的残差Auto-Regressive模型。
（5）考察序列的波动情况，考察是否具有异方差。
实验八、单位根检验和协整检验
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）掌握单位根检验
（2）掌握协整检验
（3）掌握ECM模型的建立
3.实验主要内容
（1）根据所给时间序列，利用DF检验及ADF检验，检验时间序列的平稳性；
（2）根据给定的两个非平稳时间序列，利用EG检验，检验它们之间是否存在协整关系；
（3）如存在协整关系，建立误差修正模型ECM；
（4）写出模型结果。
实验九、总结时间序列建模方法、撰写课程论文
1.学时：1
2.实验目的要求
（1）掌握时间序列建模的步骤
（2）掌握时间序列建模操作方法
3.实验主要内容
（1）根据自己感兴趣的领域，查找统计年鉴及相关资料，找到相关时间序列数据；
（2）综合本课程所学理论和方法，对该时间序列建立模型；
（3）撰写课程论文。
五、成绩评定标准与考核方法
在整个实验教学中对学生的考核要求：实验态度端正；掌握实验方法；掌握基本技能；具有一定的分析及处理问题的能力。学生平时的出勤及参与程度占30%，实验报告及实验论文70%。
六、推荐实验教材和参考书
1、《应用时间序列分析》，王黎明、王连著，上海，复旦大学出版社，2009年
2、《计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例(第二版)》，高铁梅主编，北京，清华大学出版社，2009年
3、《Eviews使用指南与案例)》，张晓峒主编，北京，机械工业出版社，2007年
执笔：马利霞2010年4月
审阅：符想花2010年4月
审批：赵乐东2010年4月
